书目详细信息
： 随机分析与控制简明教程
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-076790-5:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 随机分析与控制简明教程/.熊捷，张帅琪著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2024 |
| 载体形态项： | 104页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 现代数学基础丛书 |
| 一般附注： | “十四五”时期国家重点出版物出版专项规划项目 |
| 提要文摘： | 本书介绍随机分析及随机控制的基本理论与方法，第1章介绍布朗运动与鞅，涵盖定义、停时定理、Doob不等式、下鞅的Doob-Meyer分解定理、Meyer过程等内容；第2章介绍随机积分、It、公式、鞅表示定理，以及测度变换的Girsanov定理。第3章介绍随机微分方程基础：解的存在唯一性、解对系数的连续依赖性等；第4章介绍倒向随机微分方程的基本内容；第5章给出了随机控制问题的基本框架，用凸变分的方法推导大值原理(包括线性二次控制问题的求解)、动态规划原理，以及两者之间的联系。 |
| 题名主题： | 随机分析 研究生 教材 |
| 题名主题： | 随机控制 研究生 教材 |
| 中图分类： | O211.6 |
| 个人名称等同： | 熊捷 著 |
| 个人名称等同： | 张帅琪 著 |